update perpetual_futures_contract

pymongo · pymongo · commit 10af8525b0b9 · 2023-10-17T19:16:58.000+08:00
diff --git a/2023/10/perpetual_futures_contract.md b/2023/10/perpetual_futures_contract.md
@@ -28,3 +28,34 @@ gate所平仓手续费=0.075%, 杠杆倍率=125, 风险限额=1, maintenance_rat
 初始保证金=仓位*(1/杠杆倍率  +手续费)
 
 Reference: <https://www.gate.io/zh-cn/blog_detail/351/calculation-of-maintenance-margin-classification-of-contract-types>
+
+## 全仓/逐仓保证金
+默认是逐，意思是单个币种交易对强平的时候不会借用其他币种钱包去强平，每个交易对都是隔离开的
+
+## 资金费率
+一种机制，用于保持合约价格与标的资产（如比特币）的实际价格接近。资金费率在永续合约中的作用是在多头和空头之间平衡利益，以避免合约价格与标的资产价格出现较大的偏离
+
+资金费用每 8 小时收取 1 次，如果资金费率为正，则由持多仓者付给持空仓者。如果资金费率为负，则由持空仓者付给持多仓者。资金费用 = 仓位价值 × 资金费率
+
+## 仓位逻辑
+
+### 双向持仓
+单向持仓比较简单，当前持卖空仓，开买多仓的下单会减少空仓数量，如果空仓数量减成负数就变成多仓
+
+双向持仓的话，buy/sell + long/short 两个状态可以组合出四种下单方向: 开多、平多、开空、平空
+
+但是在币安下单接口中，如果双向持仓时空仓仓位为零 下单参数 side=buy&position_side=short 会报错 ReduceOnly Order is rejected 意思是你当前
+
+### 开仓/加仓
+- 当前仓位为零，下开仓单意思为仓位从无到有是开仓
+- 当前仓位大于零下开仓的意思为加仓
+
+### 平仓/减仓
+
+### 开仓要成交后才有仓位
+所以交易所的合约/杠杆交易都是默认用市价去开多开空，状态转移: 下单->pending_orders->有成交后->当前仓位
+
+---
+
+## 期权希腊值 PA/BS
+ok最佳实践文档中提到的，估计是期权交易相关跟永续合约没关系暂时不用学
diff --git a/2023/10/quantitative_trading_notes.md b/2023/10/quantitative_trading_notes.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+# [量化笔记](/2023/10/quantitative_trading_notes.md)
+
+## 历史回测
+
+下载或者自己爬取采集交易对的 bookTicker 和每秒k线数据
+
+类似机器学习那样分割数据集大部分为训练集，小部分为验证集，训练集带入到策略模型的输入中，最后通过验证集去判断策略模型是否赚钱
+
+## 价差回归
+价差回归（Mean Reversion）指的是一种常见的策略和统计概念。它基于观察到的价格差异在一段时间内会趋向于回归到其平均水平的假设。
+
+具体来说，价差回归策略通常涉及两个或多个相关性较高的资产或证券。这些相关性较高的资产包括同一行业的股票、相关的商品或其他金融资产。通过监测这些资产之间的价格差异，当价格差异偏离其历史平均水平时，价差回归策略会采取相应的交易动作。
+
+例如，假设两只相关的股票通常会以类似的趋势运动，但在某个时刻，由于供需因素或市场情绪等原因，其中一只股票的价格快速上涨，而另一只股票的价格没有相应上涨，导致它们之间的价格差异扩大。价差回归策略会认为这种差异是暂时的，并预测价格差异会回归到其历史平均水平。因此，策略会采取逆向交易，即卖出涨价的股票并买入价格相对低的股票，以赚取价格差异回归时的利润。
diff --git a/2023/10/why_taker_more_fee.md b/2023/10/why_taker_more_fee.md
@@ -18,6 +18,9 @@ maker 指的是一次撮合成交中先下单的一方 taker 是后下单的一
 
 如果不是高频的话建议做 maker(only maker 单)
 
+### maker 手续费负的
+通常 `abs(maker_fee)<abs(taker_fee)` 含义是 taker 的手续费的一部分会抽出来奖励给 maker，目的是交易所激励平台流动性和挂单积极性
+
 ## 期货=永续合约?
 现货的杠杆交易也是有杠杆就有借钱爆仓强平，现货杠杆向平台借币会有利息和到期时间，需要做空做多实现套利
 
@@ -28,6 +31,8 @@ maker 指的是一次撮合成交中先下单的一方 taker 是后下单的一
 一般常用就u本位永续合约，跟恒大的永续债类似没有到期时间，少量交易所有交割合约有到期时间的合约
 
 ## 撮合引擎有可能有下单价格限制
+例如gate合约交易get_futures_contract()接口返回的order_price_deviate=0.5
+
 例如下单价格必须在市场价的正负10%左右，例如gate的现货没有价格限制，永续有市价正负50%价格限制
 
 > order price 1 while mark price 26807.56 and deviation-rate limit 0.5
diff --git a/README.md b/README.md
@@ -1,6 +1,7 @@
 - [文章列表 - 吴翱翔的博客](/)
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 - **2023-10**
+    - [量化笔记](/2023/10/quantitative_trading_notes.md)
     - [永续合约](/2023/10/perpetual_futures_contract.md)
     - [为何 taker 手续费更高](/2023/10/why_taker_more_fee.md)
     - [128g 内存够办公么](/2023/10/use_128g_memory_for_work.md)
diff --git a/notes/resume.html b/notes/resume.html
@@ -31,7 +31,7 @@
 2. 开发批量添加边等 rpc 接口，修复若干 lexer 解析错误的 Bug
 3. 图数据库 Java 客户端维护，对接公司的知识图谱平台
 
-### 数字货币交易所订单撮合引擎
+### 加密货币交易所订单撮合引擎
 项目链接: oao.sctajik.com (塔吉克斯坦证券交易平台)
 本项目是将是将价格相近的买单和买单匹配在一起进行成交
 我用 Rust 重构了 Ruby 老版撮合引擎后，
@@ -179,7 +179,7 @@ <h3 class="header3">
     </pre>
 -->
     <h3 class="header3">
-        <span class="project-title">数字货币交易所订单撮合引擎</span>
+        <span class="project-title">加密货币交易所订单撮合引擎</span>
     </h3>
     <!--
     使用泛型复用了所有接口表单中公共参数的校验，例如检查lang字段合法就是通过泛型实现
@@ -201,7 +201,7 @@ <h3 class="header3">
 - uinb/galois: galois 改良 galois 股票撮合引擎的配置文件(#7,#12)
     -->
     <pre class="project-details">
-- 数字货币交易所的撮合引擎的功能是将价格相近的买单和买单匹配在一起进行成交
+- 加密货币交易所的撮合引擎的功能是将价格相近的买单和买单匹配在一起进行成交
 - Rust 重写 Ruby 版撮合引擎后，查询延迟降低 90%，CPU/内存占用降低 95%
 - 用堆算法存储进行中的订单，插入性能比老版有序数组快了一个数量级
 项目依赖上游开源库的贡献:
